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戦略的アセットアロケーション―長期投資のための最適資産配分の考え方
本, ジョン・キャンベル
によって ジョン・キャンベル
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内容（「BOOK」データベースより） 実証に基づく豊富な数値例を紹介し、実務への応用にまで言及した画期的なテキスト。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 木島/正明 1980年、東京工業大学理学部情報科学科卒業。1985年、東京工業大学理工学研究科情報科学専攻修了(理学博士)。1986年、米国ロチェスター大学経営大学院博士課程修了(Ph.D.)。筑波大学社会工学系助教授、東京都立大学経済学部教授を経て、2001年4月より京都大学大学院経済学研究科教授。第18回日本オペレーションズ・リサーチ学会文献賞(1990年)。日本応用数理学会論文賞(1999年)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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アセットアロケーションに関するCampbellらの既存の論文をまとめたものです。２章はこの本のために新たに書き加えられたもので、ファイナンス理論のうちで最適ポートフォリオに関連する事項（平均分散モデル、CAPM、消費CAPM、オイラー方程式など）が手際よくまとめられています。３章では債券の期間構造をカルマンフィルタで推定、４章ではベクトル自己回帰(VAR)とEpstein-Zinの再帰的効用による多期間最適ポートフォリオを推定しており、、５章で連続時間における動的計画法、マルチンゲールがまとめられています。他にも所得を考慮したライフサイクルでの最適ポートフォリオなども述べられています。それほど厚くはないですが、きちんと読むと非常に奥が深く、最新のファイナンス理論が概観できます。翻訳のレベルも高いです。
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